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进阶名词速查 · 信号组合对比 · 交易注意事项。看到陌生词时回这里查；下单前回顾一遍能少踩雷。
1. 合约核心概念
现货 vs 永续合约
| 现货 | 永续合约 | |
|---|---|---|
| 买卖标的 | 真实币 | 合约（不实际交付） |
| 方向 | 只能买入持有 | 做多 / 做空 |
| 杠杆 | 无 | 1×–125× |
| 资金费率 | 无 | 每 8h 多空互付 |
| 爆仓风险 | 无 | 有（保证金低于维持线） |
标记价 / 指数价 / 溢价 (Premium)
- 指数价：多个交易所现货价的加权平均（"参考价"）。
- 标记价：交易所内部用来计算盈亏 / 强平的价格，约等于指数价 + funding 影响。
- 溢价 % = (标记价 − 指数价) / 指数价 × 100。
- → 溢价显著为正 = 多头拥挤，溢价显著为负 = 空头拥挤。极端值通常预示反向洗盘。
名义金额 vs 保证金 vs 杠杆
三者是同一笔合约的不同视角：
例：保证金 100 USDT × 10× 杠杆 = 名义 1000 USDT
→ 本质是"押 100 USDT，玩 1000 USDT 等值的仓位"
系统里你填的是名义金额，保证金 = notional / leverage 自动算出。
止盈 (TP) / 止损 (SL) / 盈亏比 (R:R)
- TP：到价自动平仓锁定利润。
- SL：到价自动平仓限制损失。
- 盈亏比 = TP 距离 / SL 距离。比如 TP +5% / SL −2% = 2.5 : 1。
💡 经验：盈亏比 ≥ 2 : 1 才有正期望（即使胜率只有 40% 也能盈利）。SL 比 TP 紧、TP 让利润奔跑。
强平 (Liquidation)
保证金率（账户余额 / 名义金额）跌破维持保证金率（通常 0.5%–4%）时，交易所强制平仓。
杠杆越高，离强平越近。10× 杠杆下币价反向波动 ~10% 就接近强平；100× 反向波动 1% 就强平。
⚠ 本系统是模拟交易，不模拟强平。但真实场景里这是最大风险源。
2. 市场情绪指标
持仓量 OI (Open Interest)
合约市场上未平仓的合约总量（按 base coin 计）。
- • OI 上升 = 新资金加杠杆开仓 → 行情即将放大
- • OI 下降 = 已有仓位平仓离场 → 通常发生在行情大动之后
- • OI 不告诉你方向（多空双方都在加仓），只告诉你"波动率即将放大"
系统里：H3 警报"持仓量 / N 小时均"以及 EntryConditionGuard 的 oi_ratio 都用这个。
资金费率 (Funding Rate)
永续合约每 8 小时结算一次的多空互付机制。让永续价格不偏离现货太远。
| 情况 | 含义 | 解读 |
|---|---|---|
| +0.01% (正) | 多头付空头 | 多头略微拥挤 |
| −0.01% (负) | 空头付多头 | 空头略微拥挤 |
| ±0.05%+ | 极端 | 对应方向严重拥挤，反转风险高 |
💡 长时间持仓时，资金费率累计可观（每天 3 次 × 0.01% = 0.03% / day = 11% / 年）。EntryConditionGuard 可设上限保护。
多空比 (Long/Short Ratio)
三个版本，意义不同：
| 类型 | 来自 | 通常含义 |
|---|---|---|
| 大户仓位多空比 | 排名前 20% 用户的实际仓位 | "鲸鱼怎么布局"，方向参考价值高 |
| 全网账户多空比 | 所有用户做多 vs 做空账户数 | "散户怎么想"，常作 反向指标 |
| 主动买卖比 | 主动买入量 / 主动卖出量 | "资金正在流入还是流出" |
💡 经验：散户极端做多 (全网比 > 2) 通常预示顶部；散户极端做空 (< 0.5) 通常预示底部。鲸鱼相反 — 跟着鲸鱼做。
3. 技术指标
RSI (相对强弱指数)
数值 0–100，衡量近期涨跌动能。系统默认用 14 周期 1h k 线。
| RSI 区间 | 解读 |
|---|---|
| > 70 | 超买区，回调风险 |
| 30–70 | 正常区间 |
| < 30 | 超卖区，反弹机会 |
| > 80 / < 20 | 极端，背离时是强反转信号 |
系统里：E1 / E2 警报，EntryConditionGuard 的 rsi_1h。
均线 (MA / SMA)
N 个周期的收盘价平均，平滑短期噪声。常用 50 / 100 / 200 周期。
- • 金叉：短均线（如 50）从下方上穿长均线（如 200）→ 看多信号
- • 死叉：短均线下穿长均线 → 看空信号
- • 均线越长 → 信号越可靠但越滞后
系统里：E3 / E4 警报，IndicatorCalculator::maCross。
K 线 / OHLCV
一根 K 线 = 一个时间段（5m / 1h / 1d 等），含 5 个值：
绿/红色 = 收盘高于/低于开盘。蜡烛实体 = open↔close，影线 = high/low。
4. 成交量分析
放量倍数 — 与基线对比
"放量"是相对的概念 — 关键是和基线对比。系统提供 3 个时间窗：
| 窗口 | 基线 | 警报代号 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1h | 过去 24h 均 | C2 vol_spike_1h | 抓极短期突变 |
| 4h | 过去 48h 均 | C3 vol_spike_4h | 抓中期累积 |
| 24h | 过去 7d 均 | C1 vol_spike_24h | 抓全天热度突变 |
| 倍数 | 解读 |
|---|---|
| < 1.0x | 偏冷 |
| 1.3–2.0x | 略偏热（大概率正常波动） |
| 2.0–3.0x | 显著放量（值得关注） |
| > 3.0x | 极端放量（强信号但要看方向） |
⚠ 放量不告诉方向。3x 量配合阳线 = 大资金抢筹；3x 量配合阴线 = 大资金出货。一定要结合 K 线方向看。
5. 警报类型速查 (21 种)
| 代号 | 类型 | 阈值含义 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|
| A1 | 价格上破 | 具体价 USDT | 关键阻力突破提醒 |
| A2 | 价格跌破 | 具体价 USDT | 关键支撑跌破提醒 |
| B1 | 24h 涨幅 ≥ | 百分比 | 捕捉日内强势币 |
| B2 | 24h 跌幅 ≥ | 百分比 | 寻找超跌反弹机会 |
| B3 | 5min 波动 ≥ | 百分比 + 方向 | 短线插针 / 急涨急跌 |
| B4 | 15min 波动 ≥ | 百分比 + 方向 | 中短线趋势启动 |
| B5 | 1h 波动 ≥ | 百分比 + 方向 | 小时级方向确认 |
| B6 | 4h 波动 ≥ | 百分比 + 方向 | 中期趋势 / 段落确立 |
| C1 | 24h 量 / 7日均 ≥ | 倍数 | 每日热门币筛选 |
| C2 | 1h 量 / 24h均 ≥ | 倍数 | 短期突变（配合 K 线方向） |
| C3 | 4h 量 / 48h均 ≥ | 倍数 | 中期累积 ⭐ 主力建/出仓 |
| D1 | 每小时整点播报 | — | 日常关注摘要 |
| D2 | 每日定时播报 | 时间 | 早盘 / 收盘总结 |
| D3 | 每小时榜单 Top3 | — | 追踪监控列表强势 / 弱势 |
| E1 | RSI ≥ 阈值 | RSI 0–100 | 超买预警 |
| E2 | RSI ≤ 阈值 | RSI 0–100 | 超卖反弹机会 |
| E3 | 均线金叉 | — | 趋势启动确认 |
| E4 | 均线死叉 | — | 趋势反转预警 |
| H1 | 资金费率 ≥ 阈值% | 百分比 | 多头拥挤预警 |
| H2 | 资金费率 ≤ 阈值% | 百分比（负向） | 空头拥挤预警 |
| H3 | OI / N 小时均 ≥ | 倍数 | 合约资金涌入 → 波动率放大 |
6. 信号组合对比 ⭐
单一信号容易误判 — 多信号叠加才是高质量信号。下表是常见组合及解读。
| 场景 | 主信号 | 辅助确认 | 解读 | 建议操作 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势启动 (做多) | 放量 3x+ + 阳线 | RSI 30–70（不超买） OI 同步上升 |
主力进场 + 健康行情 | 追多 · TP 5–10% · SL 2% |
| 趋势启动 (做空) | 放量 3x+ + 阴线 | RSI 30–70 资金费率正 |
多头被动平仓 / 主力出货 | 追空 · TP 5–10% · SL 2% |
| 顶部反转预警 | RSI > 80 | 资金费率 > 0.05% 大户多空比下降 价格滞涨 (背离) |
多头极度拥挤，回调风险高 | 已有多单：移 SL 锁利 新单：等回调再做多 |
| 底部反转预警 | RSI < 20 | 资金费率 < −0.05% 全网账户多空比 < 0.5（散户极空） |
空头极度拥挤 / 散户绝望 | 逐步建多仓 · 用紧 SL |
| 波动放大预警 | OI / 4h均 > 2x | 放量未启动方向 溢价 ±0.1%+ |
大资金已布局，方向未定 | 观望 · 等方向出来再进 |
| 假突破 / 陷阱 | 价格突破关键位 | 无放量 (≤ 1x) OI 不增长 |
无量空涨 / 跌，多为洗盘 | 不追 · 等回测有量再进 |
| 健康回调买入 | 趋势中 RSI 回到 40–50 | 放量保持 1.3x+ 大户多空比未变 |
主力没走 + 短期休整 | 分批做多 · TP 上一高点 |
| 爆仓清洗后行情 | 资金费率从极端突然反向 | OI 大幅减少 放量插针 |
拥挤一方被清洗，行情即将反向 | 顺被清洗方向反向开仓 |
⭐ 黄金法则
- 1. 价 × 量 × 仓位 三者同向才是真信号（价格突破 + 放量 + OI 增长）
- 2. 极端值 + 反向小动作 = 反转（RSI 80 + 阴线 / RSI 20 + 阳线）
- 3. 多个时间周期同向（1h + 4h + 24h 都向上）→ 趋势可靠
- 4. 资金费率 + 多空比 一起看情绪：极端拥挤 = 反向操作机会
7. 交易注意事项
⛔ 红线（不要做）
- • 单笔风险 (SL 距离 × 杠杆) > 5% 总资金
- • 不设 SL — 心理上"再等等"会让小亏变大亏
- • 大杠杆（> 20×）+ 长持仓 — 资金费率 + 波动会吃干本金
- • 重仓追第一波突破 — 等回测再进
- • 在新闻 / 大事件前满仓 — 波动会瞬间扫过 SL
- • 报复性下单 — 亏完就走，等下一个机会
✅ 好习惯
- • 模拟跑 1–2 周 + 回测警报参数 才上真钱
- • 每条规则盈亏比 ≥ 2 : 1
- • 单笔风险 ≤ 1–2% 总资金
- • 用百分比 TP/SL，让规则跨币复用
- • 高时间窗信号优先（4h > 1h > 5min）
- • 警报触发后看一眼侧栏验证再开仓
- • 每天复盘
/alerts/logs+/futures检视决策
⚠ 系统层面
- • 冷却时间不是摆设 — 警报刚触发别马上再开同方向
- •
scope=all全市场警报阈值要严，否则一秒钟开几十仓 - • B3-B6 / C1 警报需要 PriceSnapshot 历史 — 新启动后等几小时才稳定
- • C2 / C3 需要 1h k 线 — 仅监控列表 + 警报覆盖的币才有数据
- • 修改
.env后必须queue:restart
🎯 心态
- • 交易不是预测 — 是概率管理
- • 输的笔 ≥ 赢的笔很正常，关键是大赢小亏
- • 系统执行规则，不让情绪覆盖 SL
- • 错过比错买好 — 永远有下一个机会
- • 自动交易的目的是排除人性，不是放任不管
8. 推荐配置速查
警报阈值起点
| 类型 | 保守 | 平衡 | 激进 |
|---|---|---|---|
| B6 (4h 涨幅) | ≥ 8% | ≥ 5% | ≥ 3% |
| C3 (4h vol/48h均) | ≥ 4x | ≥ 3x | ≥ 2x |
| E1 (RSI 超买) | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 70 |
| H3 (OI/4h均) | ≥ 3x | ≥ 2x | ≥ 1.5x |
| 冷却时间 | 120 min | 60 min | 30 min |
合约规则推荐参数
| 用途 | 杠杆 | TP% | SL% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|
| 趋势跟进 | 5–10× | 5–10 | 2 | 2.5–5 : 1 |
| 短线高频 | 3–5× | 1.5 | 0.8 | ~2 : 1 |
| 区间反转 | 3–5× | 3 | 1.5 | 2 : 1 |
| 测试单 | 3× | 0.5 | 0.3 | ~1.5 : 1 |
💡 跟随警报币种规则必须用百分比 TP/SL — 绝对价位对不同币没意义。
EntryConditionGuard 起步配置
第一次启用，不要全勾 — 太严格警报永远过不了。建议从最有用的 2–3 个开始：
- ✅ RSI(1h) 30–70 — 防超买追单 / 超卖追空
- ✅ 资金费率 |X| ≤ 0.05% — 防极端付费方向
- ✅ 24h 涨跌幅 −5% ~ +5% — 防追高抄底
- ❌ OI / 多空比 / 1h 涨跌幅 — 跑稳后再加
建议每周看一次"信号组合对比"和"交易注意事项"两节。